Сравнение TCLFX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLFX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | -1.38% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 19.21% | -6.41% | 14.74% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TCLFX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.91% соответственно.
TCLFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.98%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLFX и LTIUX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLFX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TCLFX
LTIUX
Сравнение TCLFX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.61 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.46 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.81 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TCLFX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и LTIUX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.88% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и LTIUX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -49.65% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -8.44% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -24.23% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -28.12% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -4.60% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.80% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и LTIUX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) составляет 3.23%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.44% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 6.70% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 11.29% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 11.83% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 12.47% | -2.86% |