PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TCLB.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		0.65%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%-1.58%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.33%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.33%.

TCLB.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-3.43%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-5.28%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.23%
1 год
12.93%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с ZCS.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с ZBI.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TCLB.TO и TBAL.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TCLB.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.35

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.87

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.89

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

7.74

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.35

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.92

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.97

-0.98

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и TBAL.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TBAL.TO в 2.50%

TTM202520242023202220212020
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.31%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.50%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-17.34%

-69.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-7.17%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

-17.34%

-67.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-3.83%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-3.62%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.75%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и TBAL.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) составляет 2.98%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.05%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.12%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

9.63%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

255.06%

9.02%

+246.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.75%

8.96%

+232.79%