PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

TCLB.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		0.65%-3.46%-1.09%4.39%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

TCLB.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-3.43%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-5.28%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с ZCS.TOTCLB.TO с CLG.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий TCLB.TO и CBIL.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

TCLB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

10.62

-11.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

29.97

-30.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

7.31

-6.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

60.86

-61.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

434.28

-435.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

10.62

-11.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

11.94

-11.96

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и CBIL.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM202520242023202220212020
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.31%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-0.06%

-86.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-0.04%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

0.00%

-27.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

0.00%

-24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

0.01%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и CBIL.TO

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.05%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

0.17%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

0.23%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

255.06%

0.31%

+254.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.75%

0.31%

+241.44%