PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCI с NMRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCI с NMRK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TCI (Transcontinental Realty Investors, Inc.) and NMRK (Newmark Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TCI returned 6.46%/yr vs 4.82%/yr for NMRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCI и NMRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) и Newmark Group, Inc. (NMRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCI показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у NMRK с доходностью -12.86%.

TCI

1 день
0.41%
1 месяц
3.92%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-27.17%
1 год
-3.74%
3 года*
4.34%
5 лет*
6.46%
10 лет*
15.88%

NMRK

1 день
0.00%
1 месяц
3.59%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-14.59%
1 год
30.72%
3 года*
36.94%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCI и NMRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCI
Transcontinental Realty Investors, Inc.		-28.93%96.65%-13.74%-21.77%12.99%62.17%-39.54%40.82%-9.58%-5.41%
NMRK
Newmark Group, Inc.		-12.86%36.47%18.06%39.87%-56.96%157.32%-44.91%74.73%-48.39%13.17%

Correlation

The correlation between TCI and NMRK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCI:

$359.91M

NMRK:

$3.85B

EPS

TCI:

$1.08

NMRK:

$0.59

Коэффициент P/E

TCI:

38.48

NMRK:

25.57

Коэффициент PEG

TCI:

0.03

NMRK:

13.94

Коэффициент P/S

TCI:

7.29

NMRK:

1.10

Коэффициент P/B

TCI:

0.42

NMRK:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

TCI:

$49.39M

NMRK:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCI:

-$19.12M

NMRK:

$3.38B

EBITDA (12 мес.)

TCI:

$31.31M

NMRK:

$459.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transcontinental Realty Investors, Inc.

Newmark Group, Inc.

Часто сравнивают с TCI:
TCI с SPYTCI с QQQTCI с WELL
Часто сравнивают с NMRK:
NMRK с JLLNMRK с CWKNMRK с SPYNMRK с QQQNMRK с CTRENMRK с CBRENMRK с PARR

Доходность на риск

TCI vs. NMRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCI
Ранг доходности на риск TCI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NMRK
Ранг доходности на риск NMRK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMRK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMRK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMRK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMRK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMRK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCI c NMRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) и Newmark Group, Inc. (NMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCINMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.82

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.32

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.06

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

1.96

-2.13

TCI vs. NMRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NMRK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCI и NMRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCI и NMRK

Максимальная просадка TCI за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки NMRK в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCI и NMRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCINMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-83.84%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-29.08%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-36.60%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.36%

-71.92%

+26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.28%

-22.69%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-35.64%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.52%

15.72%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TCI и NMRK

Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Newmark Group, Inc. (NMRK) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что TCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCINMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

9.48%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.33%

29.95%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.59%

37.64%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

42.68%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.87%

56.90%

-4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCI и NMRK

TCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NMRK
Newmark Group, Inc.		1.00%0.69%0.94%1.09%1.25%0.21%1.78%2.90%3.37%
TCI
Transcontinental Realty Investors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCI и NMRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcontinental Realty Investors, Inc. и Newmark Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
12.34M
847.16M
(TCI) Общая выручка
(NMRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCI и NMRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transcontinental Realty Investors, Inc. и Newmark Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
94.5%
Активы портфеля
TCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Realty Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NMRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.93M при выручке в 847.16M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

TCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Realty Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NMRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.96M при выручке в 847.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

TCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Realty Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00K при выручке в 12.34M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

NMRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.42M при выручке в 847.16M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

Часто задаваемые вопросы

TCI and NMRK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCI has higher volatility (17.78%) compared to NMRK (9.48%). In terms of maximum drawdown, TCI dropped -92.97% vs NMRK's -83.84%.

NMRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCI и NMRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор