PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-1.04%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий TCGAX и FRGAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.93

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.74

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.96

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.27

-0.97

Корреляция

Корреляция между TCGAX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и FRGAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и FRGAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-11.77%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.53%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.02%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.62%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и FRGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.51%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

7.04%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

12.09%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.33%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

10.33%

-2.04%