Сравнение TCBT.DE с D5BG.DE
TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) and D5BG.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - TCBT.DE tracks the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates while D5BG.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.18%/yr vs 0.10%/yr for D5BG.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for D5BG.DE.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и D5BG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у D5BG.DE с доходностью 0.58%.
TCBT.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
D5BG.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и D5BG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.36% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | 0.16% |
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.58% | 3.14% | 4.22% | 7.44% | -12.98% | -1.39% | 2.51% | 6.25% | 0.54% |
Correlation
The correlation between TCBT.DE and D5BG.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between TCBT.DE and D5BG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. D5BG.DE — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
D5BG.DE
Сравнение TCBT.DE c D5BG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBT.DE | D5BG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 2.53 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBT.DE | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и D5BG.DE
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, примерно равная максимальной просадке D5BG.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и D5BG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBT.DE | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -17.22% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.68% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -2.68% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -17.22% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.97% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -2.88% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.78% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и D5BG.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) имеют волатильность 1.20% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | D5BG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.16% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 2.72% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.13% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.49% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.64% | +0.72% |
Сравнение комиссий TCBT.DE и D5BG.DE
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии D5BG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и D5BG.DE
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как D5BG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BG.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 2.67% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TCBT.DE and D5BG.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TCBT.DE.
TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while D5BG.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for TCBT.DE and 0.12% for D5BG.DE.
Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и D5BG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор