PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBIX с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCBIX с SCJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCBIX (The Covered Bridge Fund) and SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, TCBIX returned 6.32%/yr vs 9.43%/yr for SCJIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCBIX charges 1.40%/yr vs 1.00%/yr for SCJIX.

Доходность

Сравнение доходности TCBIX и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCBIX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью 3.46%.

TCBIX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.00%
1 год
21.27%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.84%

SCJIX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.19%
1 год
15.95%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCBIX и SCJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCBIX
The Covered Bridge Fund		10.02%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-3.93%-0.30%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		3.46%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%

Correlation

The correlation between TCBIX and SCJIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between TCBIX and SCJIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с MENYXTCBIX с VASGXTCBIX с ENHNXTCBIX с VTSAXTCBIX с NIE
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с SEECXSCJIX с VOOSCJIX с MENYXSCJIX с SGISXSCJIX с ENHNXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHX

Доходность на риск

TCBIX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBIX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBIXSCJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.92

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.74

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.88

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

8.18

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBIX vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBIX и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBIXSCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TCBIX и SCJIX

Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, примерно равная максимальной просадке SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и SCJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCBIXSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-29.38%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.52%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.73%

-15.56%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-18.12%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.72%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.62%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.95%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBIX и SCJIX

The Covered Bridge Fund (TCBIX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCBIXSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.53%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

6.79%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

8.35%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

12.50%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

14.89%

-1.34%

Сравнение комиссий TCBIX и SCJIX

TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SCJIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBIX и SCJIX

Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности SCJIX в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.18%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.05%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Часто задаваемые вопросы

TCBIX and SCJIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCBIX has higher volatility (2.27%) compared to SCJIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, TCBIX dropped -28.94% vs SCJIX's -29.38%.

TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCBIX и SCJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор