PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с TQSM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с TQSM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO).

TBNK.TO и TQSM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и TQSM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и TQSM.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		2.80%1.20%20.45%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у TQSM.TO с доходностью 2.80%.

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQSM.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-1.97%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
11.16%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с HMAX.TOTBNK.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TSCSX

Сравнение комиссий TBNK.TO и TQSM.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TQSM.TO в 0.40%.

TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOTQSM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

0.55

+3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

0.90

+4.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.12

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.27

0.82

+5.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.38

2.88

+21.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. TQSM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа TQSM.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и TQSM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOTQSM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.55

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.54

+1.47

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и TQSM.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и TQSM.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TQSM.TO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и TQSM.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки TQSM.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и TQSM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOTQSM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-33.03%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.51%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.84%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-5.64%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.86%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и TQSM.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOTQSM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.53%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.42%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

20.49%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

15.98%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

18.29%

-5.63%