PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TBNK.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с HMAX.TOTBNK.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и TBAL.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBNK.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

1.41

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.95

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.28

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.27

1.88

+4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.38

7.69

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.41

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.98

+1.04

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и TBAL.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM202520242023202220212020
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-17.34%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.17%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.33%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.62%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.76%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и TBAL.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.95%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

6.14%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

9.63%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

9.02%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

8.96%

+3.70%