PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с NA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с NA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и National Bank of Canada (NA.TO).

TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и NA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и NA.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%
NA.TO
National Bank of Canada		7.53%36.15%35.91%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у NA.TO с доходностью 7.53%.

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NA.TO

1 день
2.39%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.53%
6 месяцев
25.08%
1 год
58.76%
3 года*
29.01%
5 лет*
21.26%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

National Bank of Canada

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с AEM.TONA.TO с PSLVNA.TO с BTO.TONA.TO с CM.TONA.TO с MUFGNA.TO с GOLD.TO

Доходность на риск

TBNK.TO vs. NA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c NA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TONA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

3.24

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

4.35

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.66

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.27

5.02

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.38

20.56

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. NA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NA.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и NA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TONA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

3.24

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.58

+1.43

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и NA.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и NA.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности NA.TO в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NA.TO
National Bank of Canada		2.63%2.75%4.17%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и NA.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки NA.TO в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и NA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TONA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-58.47%

+43.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.94%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.54%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-10.68%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.92%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и NA.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) составляет 6.12%, в то время как у National Bank of Canada (NA.TO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TONA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.52%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.48%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.25%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

17.33%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

20.98%

-8.32%