Сравнение TBNK.TO с ICAE.TO
TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) and ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) are both Dividend funds - TBNK.TO tracks the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR) while ICAE.TO tracks the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBNK.TO returned 36.27%/yr vs 16.16%/yr for ICAE.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TBNK.TO charges 0.28%/yr vs 0.23%/yr for ICAE.TO.
Доходность
Сравнение доходности TBNK.TO и ICAE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBNK.TO показывает доходность 36.43%, что значительно выше, чем у ICAE.TO с доходностью 17.91%.
TBNK.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 34.97%
- С начала года
- 36.43%
- 1 год
- 71.86%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBNK.TO и ICAE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 36.43% | 44.62% | 20.33% | 7.99% |
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 10.02% | 17.62% | -0.25% |
Correlation
The correlation between TBNK.TO and ICAE.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов TBNK.TO и ICAE.TO
Секторы
TBNK.TO
ICAE.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TBNK.TO
ICAE.TO
Сырьевые материалы
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Коммуникационные услуги
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Потребительский циклический сектор
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Потребительский защитный сектор
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Энергетика
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Здравоохранение
TBNK.TO
-
ICAE.TO
-
Промышленность
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Недвижимость
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Технологии
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Коммунальные услуги
TBNK.TO
-
ICAE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBNK.TO vs. ICAE.TO — Ранг доходности на риск
TBNK.TO
ICAE.TO
Сравнение TBNK.TO c ICAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBNK.TO | ICAE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.75 | 1.06 | +7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.85 | 2.13 | +35.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBNK.TO и ICAE.TO
Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки ICAE.TO в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и ICAE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBNK.TO | ICAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -16.49% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -16.49% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -16.49% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.42% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.53% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 8.23% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBNK.TO и ICAE.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBNK.TO | ICAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.14% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.94% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 19.78% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 15.99% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 15.99% | -3.09% |
Сравнение комиссий TBNK.TO и ICAE.TO
TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ICAE.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBNK.TO и ICAE.TO
Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ICAE.TO в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.15% | 2.89% | 4.03% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBNK.TO and ICAE.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for TBNK.TO.
TBNK.TO tracks Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR), while ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index. They also come from different issuers: TD and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for TBNK.TO and 0.23% for ICAE.TO.
Подберите оптимальное распределение для TBNK.TO и ICAE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор