PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLYX с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBLYX returned 15.39%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

TBLYX

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.58%
1 год
18.91%
3 года*
15.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLYX и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		6.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%9.18%

Correlation

The correlation between TBLYX and TSPA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between TBLYX and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRRIXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

TBLYX vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.65

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.65

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

12.24

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и TSPA

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, примерно равная максимальной просадке TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLYXTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-24.72%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.24%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-19.04%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.71%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.48%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.00%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) составляет 3.51%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLYXTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.90%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.88%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.57%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.03%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

17.03%

-3.93%

Сравнение комиссий TBLYX и TSPA

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и TSPA

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.34%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TBLYX and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to TBLYX (3.51%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs TSPA's -24.72%.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLYX и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор