PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и PDAHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIRMXTBLYX с TRBCXTBLYX с PTDIXTBLYX с FIKFX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с TRRLXPDAHX с FFFYXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий TBLYX и PDAHX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.23

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.08

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.97

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между TBLYX и PDAHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и PDAHX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и PDAHX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-15.65%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-4.60%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.31%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.71%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.96%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и PDAHX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.16%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

3.27%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

5.84%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

6.54%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

6.41%

+6.73%