Сравнение TBLL с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
TBLL и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLL и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.81% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.05% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и VUSB
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLL vs. VUSB — Ранг доходности на риск
TBLL
VUSB
Сравнение TBLL c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.99 | 5.84 | +14.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.32 | 9.33 | +112.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.75 | 2.86 | +49.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 105.93 | 9.75 | +96.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,282.71 | 50.27 | +1,232.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99 | 5.84 | +14.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 4.00 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и VUSB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и VUSB
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и VUSB
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -1.79% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.46% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.28% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и VUSB
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.49% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.77% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 0.83% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 0.83% | -0.27% |