Сравнение TBLL с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLL и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. PDI — Ранг доходности на риск
TBLL
PDI
Сравнение TBLL c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 0.07 | +20.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 0.21 | +122.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.04 | +51.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 0.09 | +105.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 0.26 | +1,284.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 0.07 | +20.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | 0.25 | +6.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.60 | +3.59 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и PDI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и PDI
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PDI в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и PDI
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -46.47% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -14.34% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -27.23% | +26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -6.22% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.04% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и PDI
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 6.01% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 10.12% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 18.44% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 15.68% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 19.06% | -18.50% |