Сравнение TBLL с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
TBLL и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLL и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.86% | 4.21% | 5.11% | 2.17% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.89% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 0.86%, а BUXX немного выше – 0.89%.
TBLL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и BUXX
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLL vs. BUXX — Ранг доходности на риск
TBLL
BUXX
Сравнение TBLL c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.23 | 3.01 | +17.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 123.95 | 5.01 | +118.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.44 | 1.70 | +51.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.98 | 7.50 | +99.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,295.31 | 43.07 | +1,252.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23 | 3.01 | +17.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.19 | 3.82 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и BUXX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и BUXX
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.90% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и BUXX
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, примерно равная максимальной просадке BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -0.60% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.59% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.05% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и BUXX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.06%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.38% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.77% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.47% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.48% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 1.48% | -0.92% |