PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLHX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLHX с LTIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).

TBLHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLHX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLHX и LTIUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.82%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-1.66%14.26%14.13%16.51%-17.48%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, TBLHX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.

TBLHX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.43%
1 год
15.77%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FFTWXTBLHX с FBALXTBLHX с PRWCXTBLHX с VUGTBLHX с FFFCX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с TBLGXLTIUX с TBLEXLTIUX с RFGTX

Сравнение комиссий TBLHX и LTIUX

TBLHX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

TBLHX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLHX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLHXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.61

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.46

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

6.81

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLHX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLHX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLHX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLHXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между TBLHX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLHX и LTIUX

Дивидендная доходность TBLHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.69%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок TBLHX и LTIUX

Максимальная просадка TBLHX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLHX и LTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLHXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-49.65%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.44%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.60%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.76%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.80%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLHX и LTIUX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TBLHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLHXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.44%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.70%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.29%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

11.83%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

12.47%

+0.69%