PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и FRQKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий TBLGX и FRQKX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Доходность на риск

TBLGX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.73

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.42

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.37

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

9.37

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между TBLGX и FRQKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и FRQKX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и FRQKX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-16.97%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-3.42%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.45%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.95%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.86%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.14%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

2.96%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

4.67%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

5.53%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

5.77%

+5.68%