Сравнение TBLEX с PDAHX

С начала года, TBLEX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBLEX и PDAHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и PDAHX.

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.