PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLBX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLBX с URTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

TBLBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLBX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLBX и URTRX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		0.00%12.59%9.03%12.95%-13.37%1.38%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.98%14.78%8.09%13.98%-13.23%2.12%

Доходность по периодам

TBLBX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.76%
3 года*
9.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTRX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.87%
1 год
14.06%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с TBLBX:
TBLBX с TCLEXTBLBX с LTIUXTBLBX с FNSHXTBLBX с LTFIXTBLBX с PRDGXTBLBX с TBCIXTBLBX с FFFAX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий TBLBX и URTRX

TBLBX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

TBLBX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLBX
Ранг доходности на риск TBLBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLBX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLBXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.31

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.22

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

10.18

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLBX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLBX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLBX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLBXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между TBLBX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLBX и URTRX

Дивидендная доходность TBLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности URTRX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		3.41%3.41%3.18%2.23%3.92%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.71%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TBLBX и URTRX

Максимальная просадка TBLBX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLBX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLBXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-34.10%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-5.29%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.26%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.19%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.44%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLBX и URTRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) составляет 3.03%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что TBLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLBXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.47%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.48%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

8.91%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

9.67%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

10.33%

-2.15%