PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLAX с FHDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLAX с FHDDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLAX (T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund) and FHDDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLAX returned 11.20%/yr vs 21.50%/yr for FHDDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TBLAX charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for FHDDX.

Доходность

Сравнение доходности TBLAX и FHDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLAX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у FHDDX с доходностью 14.04%.

TBLAX

1 день
0.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.14%
1 год
14.23%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHDDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
14.04%
6 месяцев
15.52%
1 год
31.27%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLAX и FHDDX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		5.80%12.08%8.71%12.41%-13.11%1.40%
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		14.04%22.85%16.77%20.77%-18.91%2.87%

Correlation

The correlation between TBLAX and FHDDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between TBLAX and FHDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с TBLAX:
TBLAX с SCHGTBLAX с PBRNXTBLAX с FTLSXTBLAX с FFFAXTBLAX с FIKFXTBLAX с FNSHXTBLAX с FYTKX
Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с VUGFHDDX с FCNTXFHDDX с STLDXFHDDX с FBGRXFHDDX с FFGZXFHDDX с FIKFX

Доходность на риск

TBLAX vs. FHDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLAX
Ранг доходности на риск TBLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLAX c FHDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLAXFHDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.45

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.28

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

14.56

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLAX vs. FHDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHDDX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и FHDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLAXFHDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.74

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TBLAX и FHDDX

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FHDDX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FHDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLAXFHDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-31.34%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.70%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-15.50%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.85%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.18%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLAX и FHDDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) составляет 1.87%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLAXFHDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.22%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

10.45%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

12.75%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

15.13%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

16.92%

-9.41%

Сравнение комиссий TBLAX и FHDDX

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FHDDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLAX и FHDDX

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FHDDX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		3.30%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		3.44%3.64%2.33%2.45%3.65%2.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TBLAX and FHDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHDDX has higher volatility (4.22%) compared to TBLAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TBLAX dropped -18.31% vs FHDDX's -31.34%.

TBLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLAX и FHDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор