PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBIL с VWRD.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBIL returned 4.63%/yr vs 19.78%/yr for VWRD.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности TBIL и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 10.27%.

TBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIL и VWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		1.61%4.19%5.15%5.12%1.29%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-5.22%

Correlation

The correlation between TBIL and VWRD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

TBIL vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBILVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.87
2.01

+11.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
58.70
3.00

+55.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

17.24

1.37

+15.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

197.88

2.91

+194.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

939.34

11.88

+927.46

TBIL vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 13.87, что выше коэффициента Шарпа VWRD.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBIL и VWRD.L

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBILVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-33.83%

+33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-8.80%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

-16.25%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.51%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.16%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и VWRD.L

Текущая волатильность для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBILVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

4.40%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

10.29%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

12.77%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

15.38%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

15.73%

-15.41%

Сравнение комиссий TBIL и VWRD.L

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и VWRD.L

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VWRD.L в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

TBIL and VWRD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while VWRD.L is Global Equities. TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIL и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор