Сравнение TBIL.TO с HISA.NEO

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 7.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISA.NEO равному 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBIL.TO и HISA.NEO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью HISA.NEO в 2.35%

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и HISA.NEO.

Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.