PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

TBIL.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и HHL.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%9.21%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и HHL.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.89

0.06

+7.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.53

0.19

+18.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.91

1.03

+2.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

60.12

-0.07

+60.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

251.62

-0.15

+251.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 7.89, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89

0.06

+7.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

0.36

+4.98

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и HHL.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и HHL.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-26.70%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-10.87%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.49%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.17%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.17%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и HHL.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) составляет 0.09%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.50%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

9.54%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

16.95%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.12%

13.86%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

15.72%

-14.60%