Сравнение TBFG с PLGI
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and PLGI (PL Growth and Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 1.25%/yr for PLGI.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и PLGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у PLGI с доходностью -1.43%.
TBFG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLGI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и PLGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 8.37% | 0.90% |
PLGI PL Growth and Income ETF | -1.43% | 0.08% |
Correlation
The correlation between TBFG and PLGI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. PLGI — Ранг доходности на риск
TBFG
PLGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFG c PLGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и PL Growth and Income ETF (PLGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | PLGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и PLGI
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки PLGI в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и PLGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | PLGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -7.26% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -3.50% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.91% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и PLGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | PLGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 12.06% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 12.06% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 12.06% | -0.93% |
Сравнение комиссий TBFG и PLGI
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PLGI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и PLGI
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PLGI в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.42% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and PLGI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
TBFG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.33% for PLGI.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Shalva Asset Management. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 1.25% for PLGI.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и PLGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор