PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TPRF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO).

TBAL.TO и TPRF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TPRF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%19.68%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у TPRF.TO с доходностью 0.64%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.91%
1 год
16.98%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и TPRF.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPRF.TO в 0.50%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTPRF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.36

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.76

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.17

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

11.61

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TPRF.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTPRF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.36

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.74

+0.23

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TPRF.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TPRF.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TPRF.TO в 4.55%

TTM2025202420232022202120202019
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TPRF.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TPRF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-43.12%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.93%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-20.45%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.94%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.01%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.48%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TPRF.TO

TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.51%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

3.09%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

7.31%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

9.69%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

15.58%

-6.62%