Сравнение TBAL.TO с THE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).
TBAL.TO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TBAL.TO и THE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBAL.TO и THE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 0.85% | 13.83% | 16.01% | 15.85% | -12.63% | 12.93% | 5.05% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у THE.TO с доходностью 3.54%.
TBAL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBAL.TO и THE.TO
Доходность на риск
TBAL.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск
TBAL.TO
THE.TO
Сравнение TBAL.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBAL.TO | THE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.90 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.75 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 7.72 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBAL.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TBAL.TO и THE.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBAL.TO и THE.TO
Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности THE.TO в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.56% | 2.54% | 2.65% | 2.65% | 1.64% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBAL.TO и THE.TO
Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и THE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBAL.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -32.08% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -11.96% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -15.55% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -5.19% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -3.62% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.71% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBAL.TO и THE.TO
Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBAL.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.70% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 9.44% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 16.65% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 14.06% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 15.05% | -6.09% |