PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TGFI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

TBAL.TO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TGFI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%4.24%8.24%-14.35%2.16%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VGAB.NEOTGFI.TO с VBG.NEO

Сравнение комиссий TBAL.TO и TGFI.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTGFI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.80

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.17

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.14

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

4.16

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TGFI.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTGFI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.80

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.17

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.11

+0.87

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TGFI.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TGFI.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TGFI.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTGFI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-22.03%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.07%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-17.25%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.53%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.59%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.84%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TGFI.TO

TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTGFI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.34%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.44%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

4.37%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

6.37%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

9.63%

-0.67%