PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с QQC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

TBAL.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%9.30%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий TBAL.TO и QQC.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.39

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.59

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

4.77

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа QQC.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.77

+0.21

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и QQC.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и QQC.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-31.81%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.02%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-8.49%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-8.30%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.35%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.27%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

12.47%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

22.29%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

20.97%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

20.97%

-12.01%