PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

TBAL.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%10.28%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и HMAX.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.33

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.07

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.28

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

13.96

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.27

-0.29

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и HMAX.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-15.34%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.02%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.70%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.07%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.12%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.26%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.09%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

12.51%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

11.43%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

11.43%

-2.47%