Сравнение TBAL.TO с CGRA.TO
TBAL.TO (TD Balanced ETF Portfolio) and CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TBAL.TO returned 8.45%/yr vs 7.86%/yr for CGRA.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBAL.TO и CGRA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBAL.TO показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у CGRA.TO с доходностью 15.99%.
TBAL.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
CGRA.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBAL.TO и CGRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 7.55% | 13.83% | 15.32% | 15.85% | -12.63% | 13.07% | 5.05% |
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.99% | 7.16% | 10.58% | 6.33% | -9.03% | 20.00% | 2.15% |
Correlation
The correlation between TBAL.TO and CGRA.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBAL.TO vs. CGRA.TO — Ранг доходности на риск
TBAL.TO
CGRA.TO
Сравнение TBAL.TO c CGRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBAL.TO | CGRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.91 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 10.82 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBAL.TO и CGRA.TO
Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки CGRA.TO в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и CGRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBAL.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -16.03% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -6.43% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.07% | -7.89% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -16.03% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.04% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.80% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.72% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBAL.TO и CGRA.TO
TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBAL.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.25% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 6.75% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 8.45% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 12.12% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 11.63% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBAL.TO и CGRA.TO
Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CGRA.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.53% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.28% | 2.56% | 2.55% | 2.65% | 2.65% | 1.75% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
TBAL.TO and CGRA.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and CI.
Подберите оптимальное распределение для TBAL.TO и CGRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор