Сравнение CGRA.TO с FCGI.TO
CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) and FCGI.TO (Fidelity Global Monthly High Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGRA.TO returned 7.83%/yr vs 8.72%/yr for FCGI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGRA.TO и FCGI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRA.TO показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у FCGI.TO с доходностью 9.61%.
CGRA.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
FCGI.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRA.TO и FCGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.81% | 7.16% | 10.58% | 6.33% | -9.03% | 20.00% | 6.05% |
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 9.61% | 13.21% | 13.10% | 9.65% | -5.30% | 14.00% | 16.68% |
Correlation
The correlation between CGRA.TO and FCGI.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRA.TO vs. FCGI.TO — Ранг доходности на риск
CGRA.TO
FCGI.TO
Сравнение CGRA.TO c FCGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRA.TO | FCGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.68 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.81 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 18.12 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRA.TO и FCGI.TO
Максимальная просадка CGRA.TO за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки FCGI.TO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRA.TO и FCGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRA.TO | FCGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.03% | -63.41% | +47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -3.79% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -9.45% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -11.16% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -16.77% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -40.55% | +36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.00% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRA.TO и FCGI.TO
Текущая волатильность для CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что CGRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRA.TO | FCGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.69% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 5.37% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 7.01% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 8.56% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 22.13% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRA.TO и FCGI.TO
Дивидендная доходность CGRA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FCGI.TO в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.54% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% |
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 3.05% | 3.25% | 3.21% | 3.50% | 3.71% | 2.62% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
CGRA.TO and FCGI.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для CGRA.TO и FCGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор