Сравнение TAXT с FMHI
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while FMHI is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for FMHI.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и FMHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 2.94%.
TAXT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMHI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и FMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.24% | 3.91% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 2.94% | 5.44% |
Correlation
The correlation between TAXT and FMHI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. FMHI — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMHI
Сравнение TAXT c FMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | FMHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и FMHI
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и FMHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -18.83% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.65% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -4.46% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и FMHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 3.05% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.77% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 5.69% | -3.20% |
Сравнение комиссий TAXT и FMHI
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и FMHI
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FMHI в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.27% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and FMHI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for FMHI.
FMHI has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.83% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.55% for FMHI.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и FMHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор