Сравнение TAXT с CATF
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while CATF is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CATF с доходностью 2.51%.
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.66% | 3.91% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 2.51% | 4.42% |
Correlation
The correlation between TAXT and CATF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. CATF — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CATF
Сравнение TAXT c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и CATF
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -4.83% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.24% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 3.08% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.28% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 4.28% | -1.74% |
Сравнение комиссий TAXT и CATF
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CATF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и CATF
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CATF в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.48% | 3.40% | 1.32% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and CATF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and American Century. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор