Сравнение TAXS с IBMP
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index while IBMP tracks the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Both are passively managed. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for IBMP.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и IBMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IBMP с доходностью 1.28%.
TAXS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.28M | $2.11M | $2.08M | |
| $428.31K | $651.14K | $951.21K |
Сравнение доходности по годам TAXS и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.18% | 1.22% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 1.28% | 0.73% |
Correlation
The correlation between TAXS and IBMP is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. IBMP — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMP
Сравнение TAXS c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и IBMP
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и IBMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -15.24% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.12% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.66% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и IBMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 1.11% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 2.55% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 4.95% | -3.91% |
Сравнение комиссий TAXS и IBMP
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBMP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и IBMP
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IBMP в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.51% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.25% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and IBMP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMP.
IBMP has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.25% for TAXS.
TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.18% for IBMP.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и IBMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор