Сравнение TAXS с CATF
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXS is passively managed, while CATF is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CATF с доходностью 1.57%.
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.57% | 4.42% |
Correlation
The correlation between TAXS and CATF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. CATF — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CATF
Сравнение TAXS c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и CATF
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -4.83% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.92% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.22% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 3.11% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 4.25% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 4.25% | -3.28% |
Сравнение комиссий TAXS и CATF
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CATF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и CATF
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CATF в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.40% | 1.32% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and CATF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.03% for TAXS.
They also come from different issuers: Northern Trust and American Century. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор