Сравнение TAXF с FMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).
TAXF и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXF и FMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXF и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 0.25% | 6.26% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | -0.17% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.
TAXF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXF и FMUN
TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Доходность на риск
TAXF vs. FMUN — Ранг доходности на риск
TAXF
FMUN
Сравнение TAXF c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXF | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXF | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TAXF и FMUN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и FMUN
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FMUN в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.51% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.25% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAXF и FMUN
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и FMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXF | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -3.21% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.49% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.67% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и FMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXF | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.16% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.16% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.16% | +0.53% |