Сравнение TAXE с TAXS
TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXE is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXE charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности TAXE и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
TAXE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXE и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.90% | 3.81% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TAXE and TAXS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXE vs. TAXS — Ранг доходности на риск
TAXE
TAXS
Сравнение TAXE c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXE | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXE | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 2.85 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок TAXE и TAXS
Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXE | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -0.84% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.03% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.24% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXE и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXE | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 1.00% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 1.00% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 1.00% | +2.15% |
Сравнение комиссий TAXE и TAXS
TAXE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXE и TAXS
Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXE and TAXS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for TAXE.
TAXE has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Northern Trust. Their fees differ too: 0.24% for TAXE and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для TAXE и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор