Сравнение TAXE с PUSH

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAXE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAXE и PUSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PUSH в 3.31%

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и PUSH.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TAXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.