Сравнение TATAPOWER.NS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TATAPOWER.NS и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TATAPOWER.NS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATAPOWER.NS Tata Power Company Limited | 1.42% | -2.69% | 18.69% | 61.41% | -5.24% | 195.71% | 38.21% | -25.01% | -16.35% | 25.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.65% | 27.60% | 33.22% | 53.71% | -22.14% | 33.05% | 49.72% | 52.39% | 11.73% | 28.57% |
Разные валюты инструментов
TATAPOWER.NS торгуется в INR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TATAPOWER.NS показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции TATAPOWER.NS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 20.59% против 25.78% соответственно.
TATAPOWER.NS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 30.71%
- 10 лет*
- 20.59%
VGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATAPOWER.NS vs. VGT — Ранг доходности на риск
TATAPOWER.NS
VGT
Сравнение TATAPOWER.NS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATAPOWER.NS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.49 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.12 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.99 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 9.82 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATAPOWER.NS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.49 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.10 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.90 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TATAPOWER.NS и VGT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATAPOWER.NS и VGT
Дивидендная доходность TATAPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATAPOWER.NS Tata Power Company Limited | 0.58% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.84% | 0.70% | 2.05% | 2.30% | 1.69% | 1.39% | 1.71% | 1.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TATAPOWER.NS и VGT
Максимальная просадка TATAPOWER.NS за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки VGT в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATAPOWER.NS и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TATAPOWER.NS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -54.63% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -16.40% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -35.07% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.89% | -35.07% | -36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -10.90% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -8.00% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 5.39% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATAPOWER.NS и VGT
Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что TATAPOWER.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TATAPOWER.NS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.69% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 16.06% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 27.06% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 24.24% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 23.50% | +11.02% |