PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с SMGB.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -3.46%/yr vs 36.94%/yr for SMGB.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.

Доходность

Сравнение доходности TAN и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TAN торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 30.39%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.03%.

TAN

1 день
-9.07%
1 месяц
5.92%
С начала года
30.39%
6 месяцев
34.30%
1 год
92.17%
3 года*
-3.30%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
12.22%

SMGB.L

1 день
-2.44%
1 месяц
22.44%
С начала года
85.03%
6 месяцев
86.05%
1 год
171.14%
3 года*
61.20%
5 лет*
36.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAN
Invesco Solar ETF		30.39%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%27.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		85.04%49.26%24.20%74.93%-35.24%43.10%3.92%

Correlation

The correlation between TAN and SMGB.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.37

Сравнение распределения секторов TAN и SMGB.L

Секторы
TAN
SMGB.L

Энергетика

57.3%

-

Коммунальные услуги

22.1%

-

Технологии

9.7%
100.0%

Финансовые услуги

3.6%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
SMGB.L

-

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
SMGB.L

-

Технологии

TAN
9.7%
SMGB.L
100.0%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
SMGB.L

-

Промышленность

TAN
3.3%
SMGB.L

-

Сырьевые материалы

TAN

-

SMGB.L

-

Коммуникационные услуги

TAN

-

SMGB.L

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

SMGB.L

-

Потребительский защитный сектор

TAN

-

SMGB.L

-

Здравоохранение

TAN

-

SMGB.L

-

Недвижимость

TAN

-

SMGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

TAN vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANSMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
5.32

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
5.55

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.80

12.00

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

44.83

-28.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

5.32

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.15

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.18

-1.31

Просадки

Сравнение просадок TAN и SMGB.L

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-45.71%

-49.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-14.18%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-36.86%

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-45.71%

-28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.59%

-2.44%

-68.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-11.23%

-67.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.80%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и SMGB.L

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

12.88%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.14%

25.13%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.28%

32.00%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

32.13%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

31.85%

+6.23%

Сравнение комиссий TAN и SMGB.L

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и SMGB.L

Ни TAN, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and SMGB.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while SMGB.L is Semiconductors. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.35% for SMGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор