Сравнение TAIBX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAIBX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции TCPYX немного отстают с 1.70%.
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и TCPYX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
TAIBX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
TAIBX
TCPYX
Сравнение TAIBX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.54 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.24 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и TCPYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и TCPYX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и TCPYX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -18.12% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.94% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -18.12% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -18.12% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.19% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.23% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и TCPYX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.50% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.62% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.49% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.88% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.83% | +0.19% |