Сравнение TAIBX с FEDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и FEDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | 0.73% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | -0.19% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
FEDUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и FEDUX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.
Доходность на риск
TAIBX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
TAIBX
FEDUX
Сравнение TAIBX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.52 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.41 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.62 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 9.52 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.52 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.18 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и FEDUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и FEDUX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью FEDUX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.04% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и FEDUX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и FEDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -12.00% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -1.72% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.96% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -6.60% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.47% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и FEDUX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.77% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.68% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.68% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 3.14% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.14% | +1.88% |