PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JRLVX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.19% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий TAGRX и JRLVX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

TAGRX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.24

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.80

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.72

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

8.20

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JRLVX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.24

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JRLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JRLVX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JRLVX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-32.53%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.23%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-25.64%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-32.53%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.13%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-4.61%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.36%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JRLVX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.56%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.84%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.49%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

14.74%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.96%

+4.54%