Сравнение TAGRX с JHTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JHTFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JHTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JHTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | -0.34% | 3.07% | 6.57% | 6.84% | -16.77% | 5.69% | 4.65% | 9.50% | 0.61% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JHTFX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JHTFX по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.27% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JHTFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JHTFX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JHTFX в 0.85%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JHTFX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JHTFX
Сравнение TAGRX c JHTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JHTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 0.73 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JHTFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JHTFX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JHTFX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 5.09% | 6.24% | 4.03% | 3.29% | 3.48% | 3.44% | 3.76% | 6.05% | 4.45% | 4.55% | 4.43% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JHTFX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JHTFX в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JHTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -22.40% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -7.36% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -22.40% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -22.40% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -2.94% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -2.91% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.06% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JHTFX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.51% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 2.39% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 7.54% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 5.83% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 5.55% | +14.95% |