Сравнение TAGRX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.70% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JEEIX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JEEIX
Сравнение TAGRX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.36 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.04 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.67 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.72 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.36 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JEEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JEEIX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JEEIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JEEIX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -30.39% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -7.76% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -22.02% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -30.39% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -2.99% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -4.47% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.70% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JEEIX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.65% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.96% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 11.91% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 12.79% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 14.17% | +6.33% |