PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с RERGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.28%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-1.04%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 2.00% против 8.17% соответственно.

TAFTX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.67%
3 года*
3.33%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.00%

RERGX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
23.47%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий TAFTX и RERGX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

TAFTX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.46

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.96

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.97

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

7.40

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.46

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.38

+0.89

Корреляция

Корреляция между TAFTX и RERGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и RERGX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности RERGX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.03%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.10%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и RERGX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-37.30%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-12.52%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-37.30%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-37.30%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-8.45%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-9.28%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.34%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.16%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

6.66%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

11.68%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

16.45%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

16.48%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

16.81%

-12.91%