Сравнение TAFTX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFTX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFTX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | -0.58% | 4.73% | 2.31% | 5.76% | -9.78% | 1.88% | 4.43% | 7.33% | 0.71% | 5.96% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.48% соответственно.
TAFTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.97%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFTX и NPV
TAFTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
TAFTX vs. NPV — Ранг доходности на риск
TAFTX
NPV
Сравнение TAFTX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFTX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.44 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.31 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 0.75 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.29 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между TAFTX и NPV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFTX и NPV
Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок TAFTX и NPV
Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -44.25% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -8.95% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -44.25% | +29.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | -44.25% | +29.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -17.24% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -10.15% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.77% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFTX и NPV
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.60% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 5.25% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 9.06% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 13.51% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 13.19% | -9.29% |