Сравнение TAFTX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFTX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFTX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | -0.58% | 4.73% | 2.31% | 5.76% | -9.78% | 1.88% | 4.43% | 7.33% | 0.71% | 5.96% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TAFTX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.73% соответственно.
TAFTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.97%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFTX и ATOIX
TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
TAFTX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
TAFTX
ATOIX
Сравнение TAFTX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFTX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.34 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 16.90 | -15.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 10.74 | -9.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 32.23 | -31.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 91.90 | -89.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.34 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 2.69 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 2.24 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.45 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между TAFTX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFTX и ATOIX
Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок TAFTX и ATOIX
Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -1.46% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.10% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -0.37% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | -0.43% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.10% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.06% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.03% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFTX и ATOIX
American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.00% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.65% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 0.92% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.81% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.78% | +3.12% |