Сравнение TAFL с FXN
TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - TAFL is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. TAFL is actively managed, while FXN is passively managed. Over the past year, TAFL returned 8.33% vs 38.12% for FXN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TAFL charges 0.28%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности TAFL и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFL показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 24.83%.
TAFL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 24.83%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам TAFL и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.78% | 3.53% | 2.00% | 2.09% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 24.83% | 3.39% | 0.27% | 5.58% |
Correlation
The correlation between TAFL and FXN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFL vs. FXN — Ранг доходности на риск
TAFL
FXN
Сравнение TAFL c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAFL | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.95 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.14 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAFL и FXN
Максимальная просадка TAFL за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFL и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFL | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -87.39% | +81.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -12.99% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.64% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -37.89% | +36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.69% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFL и FXN
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) составляет 0.90%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TAFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFL | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 7.25% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 17.21% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 23.65% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 28.95% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 34.93% | -29.79% |
Сравнение комиссий TAFL и FXN
TAFL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFL и FXN
Дивидендная доходность TAFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FXN в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.06% | 4.11% | 3.88% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAFL and FXN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXN has higher volatility (7.25%) compared to TAFL (0.90%). In terms of maximum drawdown, TAFL dropped -6.01% vs FXN's -87.39%.
On 1-year performance, FXN leads with 38.12% vs 8.33% for TAFL. On fees, TAFL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFL has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXN has performed better with a 38.12% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
TAFL has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.23% for FXN.
TAFL is categorized as Municipal Bonds, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for TAFL and 0.64% for FXN.
TAFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAFL и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор